I 1872 bliver møllen bygget i Albæk - lidt øst for Skjern. Da jernbanen i 1875 kommer til Skjern, trækker det folk til. Så i 1882 flytter man møllen til Skjern, hvor han opfører den lige over for stationen. I starten var der et forbud mod at bygge høje bygninger omkring Skjern Vindmølle - møllen havde brug for vind til at dreje rundt, og høje bygninger ville skærme for vinden. Men efterhånden var det en dieselmotor der fik møllen til at dreje og ikke vind og forbuddet om ikke at bygge høje bygninger ved møllen blev ikke håndhævet mere. Men da Første Verdenskrig ramte Europa blev der pludselig mangel på brændstof og atter brug for vindkraft, og møllen blev derfor flyttet på Marupvej udenfor byen. Her var der mere vind, og vindmøllen kunne nu trække Skjern Elværk og forsyne byen med el! .
Skjern Mølle kører igen efter 10 års stilstand. Der er udført nye kamme i avnbøg i hattehjul og stjernhjul. Renovering af kværn og sigter. Montering af nye klapper på vinger som bygherre har fremstillet. Afprøvning og testkørsel. Seneste restaurering er sket i foråret 2019.